Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках
- Егор Левченкоhar citeretfor 4 år siden
Каждый раз, когда цена идет в вашу сторону, сердце начинает учащенно биться, либо, наоборот, вы чувствуете пустоту внутри, когда закрываете торговый день с большим минусом. Все это — эмоции, которые очень сильно тормозят развитие дела. - Jay Garrick Savitarhar citeretfor 6 år siden
Если вы решите, что ваши первые торговые системы будут работать на основе индикаторов, то я бы рекомендовал не затягивать с их переводом на автоматическую торговлю. Автоматизировать процесс очень легко. Даже если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, то в Интернете найдете тысячи умельцев, которые помогут вам в этом за сущие копейки. Сэкономленное время вы потратите с большой отдачей. - b9292701272har citeretfor 2 måneder siden
Наконец, сделав на собой усилие, вы приказываете руке нажать на кнопку «Продать», и душевная боль ослабевает. От этой сделки больше потерь не будет — это немного успокаивает. Но еще целый час вы чувствуете себя раздавленным. Вас продолжают терзать мысли: «Зачем я удвоил ставку?», «Почему не закрыл убыточную позицию, когда вышел в ноль?», «Зачем я вообще сунулся в этот трейдинг?».
Триллер, который вы только что прочитали, основан на реальных событиях. Многие из вас, кто имеет хотя бы небольшой опыт в трейдинге, переживали подобную ситуацию, а возможно, и не раз. Подобные истории случаются с каждым трейдером рано или поздно. Если вы не прочувствовали эмоции, которые я описал выше, это означает, что они вас поджидают впереди.
Эта, в общем-то, тривиальная история показательна. И вот в каком плане. Во-первых, трейдеру необходим четкий план торговли. В его отсутствие деньгами управляют эмоции. Во-вторых, к потерям нужно быть готовым, и степень готовности определяется как раз уровнем принимаемого риска.
Если бы наш трейдер точно понимал, сколько готов потерять, то остановил бы самоистязание намного раньше. И сохранил бы деньги и нервы для следующих, возможно, успешных сделок.
Теперь давайте разберем эту историю по винтикам и сделаем правильный выводНакрая, като положите усилия върху себе си, заповядвате на ръката си да натисне бутона "Продай" и сърдечната болка отслабва. Няма да има повече загуби от тази сделка — това е малко успокояващо. Но още цял час се чувствате смазани. Мислите ви продължават да ви измъчват: "защо удвоих залога?", "Защо не затвори губещата позиция, когато отиде на нула?", "Защо изобщо се забих в тази търговия?».
Трилърът, който току-що прочетохте, е базиран на истинска история. Много от вас, които имат поне малко опит в търговията, са преживели подобна ситуация и вероятно повече от веднъж. Подобни истории се случват на всеки търговец рано или късно. Ако не сте усетили емоциите, които описах по-горе, това означава, че те ви очакват напред.
Тази тривиална история е показателна. И ето в какъв план. Първо, Търговецът се нуждае от ясен план за търговия. В негово отсъствие емоциите управляват парите. Второ, трябва да сте подготвени за загуби, а степента на готовност се определя точно от нивото на поетия риск.
Ако нашият търговец разбираше точно колко е готов да загуби, той щеше да спре самоизмъчването много по-рано. И ще спести пари и нерви за следващите, може би успешни сделки.
Сега нека разделим тази история на зъбци и да направим правилното заключение - b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenИ Бог (или кто-то другой) слышит ваши молитвы. Цена плавно начинается расти и доходит до той отметки, на которой вы покупали. Убыток покрыт полностью. И тут вместо того, чтобы зарыть сделку, как вы сами только что обещали, у вас появляется игривое настроение. Раз цена развернулась, значит, вы все же были правы. Ну подумаешь, немного вниз сходила. Главное, что вы дождались, и теперь рынок пойдет в вашу сторону. Вы вытираете пот со лба. Ваши эмоции начинают потихоньку приходить в норму. Сердце, которое еще несколько минут назад готово было выпрыгнуть из груди, работает в нормальном ритме. Вам начинает казаться, что вы, как герой боевика, только что умело перелетели через обрыв на машине. А вашим врагам не повезло. Наконец вы говорите себе: кто не рискует, тот не пьет шампанского, и удваиваете ставку!
Нажав на кнопку «Купить», вы откидываетесь в своем кресле, кладете руки за голову и начинаете ждать. Но ждать приходится недолго. Едва успокоившееся сердце снова бьется с бешеной скоростью. Как только вы удвоили свою позицию, цена камнем полетела вниз. В торговом интерфейсе в разделе «Новости рынка» вы читаете выделенную жирным строчку: «ВВП США упал больше, чем ожидали аналитики». На ваших глазах рынок стремительно летит вниз. А сумма ваших потерь уже $485. Сначала вы не верите этому. Цифры кажутся нереальными. Вы не осознаете, что можно получить такой большой убыток всего в одной сделке. Но через мгновение мозг начинает отходить от шока, и вы все четче понимаете, что происходящее реально! Оказывается, на рынке можно не только заработать, но и потерять. Иногда гораздо больше, чем заработать.
Ваш мозг судорожно ищет выход из ситуации. Подождать, когда цена вырастет или продать все сейчас, чтобы убыток не становился больше? А может докупить еще немного на оставшиеся деньги? Но ничего путного в голову не лезет, и вы решаете не торопиться и подождать, когда цена снова пойдет вверх. Теперь вы надеетесь, что она отскочит хотя бы на половину. Но надежда умирает последней. И через пару минут котировки срываются в пропасть. Ваш убыток нарастает чудовищно быстро. Вас парализовало. Вы не можете ничего сделать. Даже пошевелиться. На экране появляется цифра, говорящая, что убыток уже перевалил за $1000. Такой душевной боли вы никогда не ощущали. Состояние такое, как будто вас избиваютИ Бог (или някой друг) чува вашите молитви. Цената плавно започва да расте и достига марката, на която сте купили. Загубата е напълно покрита. И тук, вместо да погребете сделката, както току-що обещахте, имате игриво настроение. След като цената се обърна, значи все пак сте били прави. Е, помислете, слязох малко. Основното е, че сте чакали и сега пазарът ще върви във вашата посока. Изтривате потта от челото си. Емоциите ви започват бавно да отскачат. Сърцето, което преди няколко минути беше готово да скочи от гърдите, работи в нормален ритъм. Започва да ви се струва, че вие като екшън герой току-що сте прелетели умело над скала с кола. И враговете ви нямаха късмет. Накрая си казвате: Който не рискува, не пие шампанско и удвоявате залога!
С натискането на бутона "Купете" се облягате на стола си, поставяте ръце зад главата си и започвате да чакате. Но чакането не е дълго. Едва успокоеното сърце отново бие с бясна скорост. След като удвоите позицията си, цената на камъка полетя надолу. В търговския интерфейс в раздела" пазарни новини "четете удебелената линия:"БВП на САЩ падна повече, отколкото очакваха анализаторите". Пред очите ви пазарът бързо лети надолу. А сумата на загубите ви вече е $485. Отначало не вярвате. Цифрите изглеждат нереални. Не осъзнавате, че е възможно да получите толкова голяма загуба само в една сделка. Но след миг мозъкът започва да се отдалечава от шока и вие все по-ясно разбирате, че случващото се е реално! Оказва се, че на пазара можете не само да печелите, но и да губите. Понякога много повече от печелене.
Мозъкът ви трескаво търси изход от ситуацията. Да изчакаме цената да се повиши ИЛИ да продадем всичко сега, за да не стане загубата по-голяма? Или може би да купите още малко за останалите пари? Но нищо полезно не ви влиза в главата и вие решавате да не бързате и да изчакате цената отново да се покачи. Сега се надявате тя да отскочи поне наполовина. Но надеждата умира последна. И след няколко минути котировките падат в бездната. Загубата ви нараства чудовищно бързо. Парализирана си. Не можете да направите нищо. Дори се движете. На екрана се появява цифра, която казва, че загубата вече е надхвърлила 1000 долара. Никога не сте изпитвали такава душевна болка. Състоянието е като да те бият - b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenЗабавная история про риск
Все мы, и я не исключение, начинаем путь трейдера с банальных ошибок. Первые представления о риск-менеджменте у меня начали формироваться, когда я прочел про защитные стоп-ордера (стоп-заявки). Их смысл в следующем: когда вы неправильно определили направление движения рынка, вам необходимо закрыть убыточную позицию по заранее выставленной условной заявке, дабы не допустить еще больших потерь.
А теперь подробнее. Человек — это комок эмоций, противоречий, иррациональности. Человек всегда старается отрицать то, что ему не нравится. Представьте, вы открыли графики, внимательно изучили динамику цены на актив, наконец, решили, что он достаточно подешевел и пора покупать. Вы выставляете ордер (заявку) на покупку и через несколько мгновений становитесь счастливым обладателем некоего актива Х (не важно какого именно, чем бы вы не торговали, смысл сохраняется). И вот цена вроде бы начала двигаться в вашу сторону. Вы видите, как на мониторе появились значения с прибылью: плюс $20, через пять минут — плюс 50$. Все идет просто прекрасно. В вашей голове уже начинают строится воздушные замки, вы видите себя счастливым обладателем кругленькой суммы на банковском счету. Но вдруг все испаряется, и на экране вместо полусотни — жалкие $2. График развернулся, цена падает. Еще через несколько минут она прошла вниз отметку, на которой вы покупали. Начинает вырисовываться убыток. Сначала небольшой — минус $5. Вы ждете и надеетесь, что рынок все же развернется. Но через мгновение цена проваливается еще ниже. Ваш убыток начинает расти каждую секунду. И вот спустя десять минут вы видите, что он превышает $100. Безусловно, это еще не конец света, но поджилки уже начинают трястись. Вы понимаете, что ваша обычная работа приносит около $100 в день, а это восьмичасовой рабочий день! А тут буквально за 15 минут вы сливаете дневной заработок. От осознания этого вам становится еще хуже. Капли пота начинают проступать на лбу. Да, такого развития ситуации вы явно не предполагали. Однако вы еще надеетесь, что цена вернется хотя бы к той отметке, где вы покупали. Вы уже молитесь, чтобы закрыться в ноль. В своих молитвах, вы обещаете Богу, что больше не притронетесь сегодня к торговому терминалу, если только он (Бог) поможет вернуть потерянные деньгиЗабавна история за риска
Всички ние и аз не съм изключение, започваме пътя на търговеца с банални грешки. Първите ми идеи за управление на риска започнаха да се формират, когато прочетох за защитни стоп поръчки (стоп поръчки). Тяхното значение е следното: когато неправилно сте определили посоката на движение на пазара, трябва да затворите нерентабилна позиция по предварително зададено условно заявление, за да предотвратите още по-големи загуби.
И сега повече подробности. Човекът е бучка емоции, противоречия, ирационалност. Човек винаги се опитва да отрече това, което не му харесва. Представете си, че сте отворили класациите, внимателно проучихте динамиката на цената на актива, накрая решихте, че той е поевтинял достатъчно и е време да купите. Вие поставяте поръчка (заявка) за покупка и след няколко мига ставате щастлив собственик на определен актив Х (без значение какво, каквото и да търгувате, смисълът се запазва). И цената сякаш започна да се движи във вашата посока. Виждате как стойностите с печалба се появиха на монитора: плюс $20, след пет минути — плюс$50. Всичко върви добре. Замъците на въздуха вече започват да се строят в главата ви, виждате себе си като щастлив собственик на подредена сума в банкова сметка. Но изведнъж всичко се изпарява и на екрана вместо петдесет — мизерни $2. Графиката се обърна, цената пада. Няколко минути по-късно тя слезе от маркировката, на която сте купили. Загубата започва да се очертава. Първо, малък-минус $ 5. Чакате и се надявате, че пазарът все пак ще се обърне. Но след миг цената пада още по-ниска. Загубата ви започва да расте всяка секунда. И след десет минути виждате, че надхвърля 100 долара. Разбира се, това не е краят на света, но растенията вече започват да се разклащат. Осъзнавате, че редовната ви работа носи около 100 долара на ден, което е осемчасов работен ден! И тук буквално за 15 минути източвате дневните приходи. Осъзнаването на това ви кара да се чувствате още по-зле. Капки пот започват да се появяват на челото. Да, очевидно не сте предполагали такова развитие на ситуацията. Все пак се надявате, че цената ще се върне поне до марката, където сте купили. Вече се молите да се затворите до нула. В молитвите си обещавате на Бог, че днес вече няма да докосвате търговския терминал, освен ако той (Бог) не помогне да върне загубените пари - b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenВспомните себя в детстве. Сколько опасных вещей вы делали, не задумываясь о последствиях? Когда я начинаю вспоминать, то понимаю, что сейчас я пишу эти строки, только потому что меня спасло чудо. Я не раз был в ситуациях, когда нелепая случайность могла оборвать мою жизнь. Да, все это очень печально, но без сгущения красок, к сожалению, очень трудно будет до вас достучаться — пока в вашей голове я вижу только дома за миллионы долларов да коллекцию спорткаров. Вы еще витаете в облаках. Но я хочу вернуть вас на землю. Я не буду говорить, что мечтать вредно. Вовсе нет! Мечты очень важны, но и мыслить трезво тоже весьма полезно.
Если вы держите данную книгу в руках или читаете ее с экрана компьютера, то вам очень повезло! Почему, спросите вы? А потому, что в следующих строках я открою вам тайну, о которой 90% трейдеров не знают! А если кто и догадывается, то не понимает, что с этим делать.
Ужасная статистика проигравшихся трейдеров во многом объясняется отсутствием правильно поставленной системы рисков. У меня дома на полке лежит стопка книг, рассказывающих бесчисленные истории о том, как хитрые и проворные трейдеры крупных инвестиционных компаний и банков теряли миллиарды долларов только потому, что за их спиной не было нормального риск-менеджмента.
Первое, с чем необходимо знакомить человека перед тем, как он совершит свою первую сделку на финансовом рынке, — это техника безопасности. Многие из вас летали на самолетах и помнят, что перед взлетом вас обязательно проинструктируют на случай чрезвычайного происшествия на борту. Вы узнаете, где находится спасательный жилет, откуда выпадет кислородная маска, как правильно пристегивать ремни. Все это занудство проговаривается только для того, чтобы в критической ситуации вы смогли спасти себе жизнь.
Сейчас вы отправляетесь в большой мир трейдинга. И так уж сложилось, что в этом полете я ваш стюард и пилот в одном лице. Так что извольте прослушать предполетный инструктаж о технике безопасности. Именно техника безопасности спасет ваш торговый счет.
Данная глава не просто важная, а, пожалуй, самая важная в книгеСпомнете си себе си като дете. Колко опасни неща сте направили, без да мислите за последствията? Когато започна да си спомням, разбирам, че сега пиша тези редове, само защото чудо ме спаси. Неведнъж съм бил в ситуации, когато нелеп инцидент може да съкрати живота ми. Да, всичко това е много тъжно, но без удебеляване на цветовете, за съжаление, ще бъде много трудно да стигнете до вас — засега в главата ви виждам само къщи за милиони долари и колекция от спортни автомобили. Все още сте в облаците. Но искам да ви върна на земята. Няма да кажа, че сънуването е вредно. Изобщо не! Мечтите са много важни, но мисленето трезво също е много полезно.
Ако държите тази книга в ръцете си или я четете от екрана на компютъра, значи имате голям късмет! Защо, питате? Но тъй като в следващите редове ще ви разкрия тайна, за която 90% от търговците не знаят! И ако някой се досети, той не знае какво да прави с това.
Ужасната статистика на губещите търговци до голяма степен се дължи на липсата на правилно доставена рискова система. Имам куп книги на рафта си у дома, разказващи безброй истории за това как хитрите и пъргави търговци на големи инвестиционни компании и банки губят милиарди долари, само защото зад тях няма нормално управление на риска.
Първото нещо, с което човек трябва да се запознае, преди да направи първата си сделка на финансовия пазар, е техниката на безопасност. Много от вас са летели със самолети и помнят, че преди излитане определено ще бъдете инструктирани в случай на извънредна ситуация на борда. Ще научите къде е спасителната жилетка, откъде ще падне кислородната маска, как правилно да затегнете коланите. Цялата тази досада се говори само за това, че в критична ситуация можете да спасите живота си.
Сега се отправяте към големия свят на търговията. И така се случи, че в този полет аз съм вашият стюард и пилот в едно. Така че, моля, Чуйте инструкциите за безопасност преди полета. Именно мерките за сигурност ще спасят вашата търговска сметка.
Тази глава не е просто важна, а може би най-важната в книгата - b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenТакие разные рынки
В мире много бирж, на которых торгуются десятки тысяч различных инструментов. Возьмем, к примеру, валютный или фондовый рынки. Они кардинальным образом отличаются друг от друга. Не меньшие различия мы обнаружим между рынком процентных ставок и рынком commodities (товарным рынком). И перед тем как начать операции с конкретными инструментами, вам придется изучить то место, где попытаетесь заработать.
Графики у всех активов на экране монитора выглядят примерно одинаково. Они имеют много общего: вырисовывающиеся тренды, уровни поддержки-сопротивления и т.п. Информация на них выводится при помощи свечей или баров. И если разместить 10–15 графиков без названия, то вряд ли кто-то догадается, о каких активах или даже рынках идет речь. Но такая «похожесть» не должна вводить в заблуждение.
В свое время я совершил большую ошибку, когда, не зная броду, решил перейти с рынка акций на срочный рынок. Инструменты вроде бы очень похожие. Сначала это были акции «Газпрома», а потом — фьючерс на них же. И графики были практически идентичными. Но разница в поведении рынков меня поразила. Я не думал, что эффект плеча может так сказываться. На акциях обычно торгуют с плечом не выше 1 к 3, а на фьючерсах его размер часто превышает 1 к 10 (кстати, на валютном рынке доходит и до 1 к 500). Вследствие этого и ликвидность, и волатильность инструментов заметно различаются. Неподготовленного игрока торговля с большими плечами быстро выносит с рынка, человек может обнулить свой торговый счет буквально за пару минут. Сегодня меня уже не удивляет, что, поменяв акции на фьючерсы, я тут же столкнулся с растущими потерями.
Глобально рынки биржевых инструментов можно разделить на три большие группы: классический рынок ценных бумаг, валютный и рынок деривативов, или производных инструментов. Причем последний гораздо многообразнее и сложнее, чем первые два. На нем происходят сделки с инструментами, привязанными к различным активам: от акций и облигаций до товаров (золото, нефть, пшеница и т.п.). Иногда привязка идет даже не к активам, а к специфическим финансовым сущностям, к примеру страховкам от дефолтов, или явлениям природыТакива различни пазари
В света има много борси, на които се търгуват десетки хиляди различни инструменти. Вземете например валутните или фондовите пазари. Те са коренно различни един от друг. Не по-малки разлики ще открием между пазара на лихвените проценти и пазара на 0 (стоков пазар). И преди да започнете операции с конкретни инструменти, ще трябва да проучите мястото, където ще се опитате да печелите пари.
Графиките за всички активи на екрана на монитора изглеждат приблизително еднакви. Те имат много общо: възникващи тенденции, нива на подкрепа-съпротива и т.н. информацията за тях се показва с помощта на свещи или барове. И ако поставите 10-15 графики без име, едва ли някой ще предположи за какви активи или дори пазари говорим. Но тази "прилика" не трябва да бъде подвеждаща.
По едно време направих голяма грешка, когато, без да познавам Броуд, реших да премина от пазара на акции към пазара на деривати. Инструментите изглеждат много сходни. Първо това бяха акциите на" Газпром", а след това и фючърсите върху тях. И графиките бяха почти идентични. Но разликата в поведението на пазарите ме порази. Не мислех, че ефектът на рамото може да има такъв ефект. На акциите те обикновено търгуват с ливъридж не по-висок от 1 до 3, а на фючърсите размерът му често надвишава 1 до 10 (между другото, на валутния пазар достига 1 до 500). В резултат на това както ликвидността, така и волатилността на инструментите се различават значително. Търговията с големи рамене бързо изважда неподготвен играч от пазара, човек може да нулира търговската си сметка само за няколко минути. Днес вече не ме изненадва, че след като смених акциите за фючърси, веднага се сблъсках с нарастващи загуби.
В световен мащаб пазарите на борсово търгувани инструменти могат да бъдат разделени на три големи групи: класическият пазар на ценни книжа, валутният пазар и пазарът на деривати или деривати. Освен това последното е много по-разнообразно и сложно от първите две. На него се извършват сделки с инструменти, обвързани с различни активи: от акции и облигации до стоки (злато, петрол, пшеница и др.). Понякога обвързването отива дори не към активи, а към специфични финансови субекти, например застраховки срещу неизпълнение или природни явления - b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenНо чтобы он стал приносить реальный доход, нужно провести широкомасштабные исследования в этой области. И еще: я не советую торговать с помощью сложных индикаторов вручную. Лучше это доверить роботам.
Но за да може той да донесе реални доходи, е необходимо да се проведат широкомащабни изследвания в тази област. И още нещо: не съветвам ръчно да търгувате със сложни индикатори. По-добре е да поверите това на роботи.
- b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenИменно так (мы должны заранее определить, при каких условиях — благоприятных или нет) мы закрываем позицию. Например, при покупке актива за $100 мы планируем продать его за $110. В данном случае мы выставляем тейк-профит по цене $110. Если он сработает, то мы заработаем $10, которые и планировали «снять» с этой сделки. Есть несколько подходов к определению размера тейк-профита. Одни закрывают прибыльную позицию, сдвигая этот уровень в зависимости от ценовой динамики. Другие предпочитают статичный тейк-профит. Например, у меня есть ряд стратегий, где я устанавливаю фиксированное значение ожидаемой от сделки прибыли. В вашем случае я бы сделал так же. Причем величину тейк-профита следует увязывать с другим важным параметром торговой модели — стоп-лоссом. Это отложенная заявка на закрытие убыточной позиции. Устанавливая стоп-лосс, вы ограничиваете потери. В качестве эксперимента задайте тейк-профит на уровне, отстоящем от текущей цены втрое дальше, чем стоп-лосс. Сам же стоп-лосс поставьте в паре пунктов за экстремумом. Пример для фигуры «двойная вершина» приведен на рис. 4, здесь открывается короткая позиция.
Или другой пример — мы видим, что образуется фигура «двойное дно» у уровня 140 000 по фьючерсу на индекс РТС. Мы заходим в длинную позицию вблизи этого уровня на пятиминутном таймфрейме по 140 200 пунктов. Стоп-лосс ставим на отметке 139 900, то есть в 300 пунктах от точки входа. Значит, и тейк-профит будет отстоять от нее либо на 600, либо 900 пунктов. Все очень просто. Теперь ваша задача листать график вперед и смотреть, что произойдет: возьмете ли доход или закроетесь по стоп-ордеру с убытком. Главное — не подглядывайте, не забегайте вперед. Условия тестирования должны быть максимально приближены к боевым. Результат каждой операции заносите в свой журнал и по окончании исследования подведите итоги, работает ли выбранная торговая система на вашем инструменте или нет.
Безусловно, подобный подход имеет ряд недостатков, но для начинающих трейдеров это самый простой способ проверить работоспособность любой несложной системы. Как я и обещал, мы еще поговорим о компьютерном, намного более точном, анализе статистики, применимом в самых сложных моделях. Ну а пока скажу одну важную вещь: технический анализ — очень мощный инструмент для принятия решений о входе в рынок.Точно така (трябва предварително да определим при какви условия — благоприятни или не) затваряме позицията. Например, когато купуваме актив за $100, планираме да го продадем за $110. В този случай ние таксуваме печалба на цена от 110 долара. Ако работи, тогава ще спечелим 10 долара, които планирахме да "премахнем" от тази сделка. Има няколко подхода за определяне на размера на печалбата. Някои затварят печеливша позиция, измествайки това ниво в зависимост от динамиката на цените. Други предпочитат статична печалба. Например, имам редица стратегии, при които задавам фиксирана стойност на очакваната печалба от търговията. Във вашия случай бих направил същото. Освен това стойността на печалбата трябва да бъде свързана с друг важен параметър на търговския модел — стоп-загуба. Това е отложено заявление за затваряне на губеща позиция. Задавайки стоп загуба, вие ограничавате загубите. Като експеримент задайте печалбата за вземане на ниво, което е три пъти по-далеч от текущата цена от стоп загубата. Поставете самата стоп загуба в няколко точки зад екстремума. Пример за фигурата "двоен връх" е показан на фиг. 4, тук се отваря къса позиция.
Или друг пример-виждаме, че фигурата "двойно дъно" се формира на нивото от 140 000 според фючърсите на индекса на РТС. Влизаме в дълга позиция близо до това ниво на петминутна времева рамка от 140 200 точки. Поставяме Стоп загубата на около 139 900, тоест на 300 точки от входната точка. Това означава, че печалбата ще бъде защитена от нея или с 600, или с 900 точки. Много е просто. Сега вашата задача е да превъртите графиката напред и да видите какво ще се случи: дали ще вземете доход или ще затворите стоп поръчка със загуба. Основното нещо-не надничайте, не изпреварвайте себе си. Условията за тестване трябва да бъдат възможно най-близки до бойните. Въведете резултата от всяка операция във вашия дневник и в края на изследването обобщете дали избраната система за търговия работи на вашия инструмент или не.
Разбира се, този подход има редица недостатъци, но за начинаещите търговци това е най-лесният начин да проверят работата на всяка проста система. Както обещах, ще говорим и за компютърен, много по-точен анализ на статистиката, приложим в най-сложните модели. Междувременно ще кажа едно важно нещо: техническият анализ е много мощен инструмент за вземане на решения за навлизане на пазара. - b9292701272har citeretfor 2 måneder sidenПрежде чем принимать эту модель в арсенал, я рекомендую проверить ее на работоспособность с выбранным вами инструментом. Идея проста — посмотрите, какой результат она бы давала в той или иной ситуации в прошлом. Это называется «протестировать на исторических данных». Провести тестирование можно двумя способами: либо с использованием специальных программ и довольно точно, либо вручную, но тогда погрешность будет выше. К первому варианту мы еще вернемся — в главе, посвященной роботизации трейдинга. А пока несколько слов про второй.
Итак, чтобы убедиться в применимости «двойного дна» и «двойной вершины» к вашему инструменту, нужно открыть график цены соответствующей бумаги и глазами отыскать эти фигуры. Желательно видеть историю как минимум за 3–6 месяцев. В этом случае мы сможем провести более точный анализ. Но прежде убедитесь, что точно знаете, как именно строятся данные фигуры. Если не уверены, то советую открыть любую книгу по техническому анализу и еще раз перечитать. От этого зависит качество проведенного анализа, и, как следствие, ваш будущий доход. Кстати, на рис. 2 вы можете увидеть, как выглядит «двойное дно» в рамках одной торговой сессии.
Стало быть, у нас на экране ценовой график. Отматываем его на три и более месяцев назад и начинаем потихоньку, свеча за свечей, изучать его (свеча — способ отражения информации о ценах на графике, она показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум в заданном временном интервале). Мы можем отслеживать историю торгов со скоростью одна свеча в секунду. Если для исследования вы выбрали пятиминутный интервал (или таймфрейм — отрезок времени, в рамках которого обобщаются данные по ценам всех проведенных внутри него сделок, на графике ему соответствует как раз одна свеча), то рекомендую брать историю за шесть и более месяцев. Для часового таймфрейма я бы рекомендовал рассматривать историю за несколько лет. Проматывая график, стараемся зрительно найти наш сигнал на вход (рис. 3), и если нашли, то проводим виртуальную сделку — покупку или продажу. Иными словами, как только мы наткнулись на «двойное дно» либо «двойную вершину», то делаем у себя в журнале пометку о цене входа в позицию (длинную или короткую) и о цене предполагаемого выхода из нее — устанавливаем тейк-профитПреди да вземете този модел в арсенала, препоръчвам да го тествате за функционалност с избрания от вас инструмент. Идеята е проста — вижте какъв резултат би дал в дадена ситуация в миналото. Това се нарича "тестване на Исторически данни". Тестването може да се извърши по два начина: или с помощта на специални програми и доста точно, или ръчно, но тогава грешката ще бъде по-висока. Ще се върнем към първия вариант — в главата за роботизацията на търговията. Междувременно няколко думи за втория.
Така че, за да сте сигурни, че "двойното дъно" и "двойният връх" са приложими за вашия инструмент, трябва да отворите графиката на цената на съответната хартия и да намерите тези цифри с очите си. Препоръчително е да видите историята поне 3-6 месеца предварително. В този случай можем да направим по-точен анализ. Но първо се уверете, че знаете точно как се изграждат тези фигури. Ако не сте сигурни, съветвам ви да отворите всяка книга за технически анализ и да я препрочетете отново. Качеството на анализа зависи от това и в резултат на това бъдещите Ви доходи. Между другото, на фиг. 2 можете да видите как изглежда "двойно дъно" в рамките на една търговска сесия.
Следователно имаме ценова диаграма на екрана. Навиваме го назад три или повече месеца и започваме бавно, свещ за свещи, да го изучаваме (свещ е начин за отразяване на информация за цените на графиката, показва цената на отваряне, затваряне, максимум и минимум в даден интервал от време). Можем да проследим историята на търговията със скорост една свещ в секунда. Ако за изследването сте избрали петминутен интервал (или времева рамка — период от време, в който данните се обобщават за цените на всички транзакции, извършени вътре в него, само една свещ съответства на графиката), тогава препоръчвам да вземете история за шест или повече месеца. За едночасова времева рамка бих препоръчал да разгледате история от няколко години. Превъртайки графиката, ние се опитваме визуално да намерим нашия сигнал към входа (фиг. 3) и ако го намерите, тогава провеждаме виртуална сделка — покупка или продажба. С други думи, веднага щом се натъкнем на "двойно дъно" или "двоен връх", правим бележка в дневника си за цената на влизане в позиция (дълга или къса) и за цената на очаквания изход от нея-установяваме печалба
