bookmate game
ru
Лоран Жак

Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
О том, что сложность деривативов — это не более чем миф. Автор предлагает читателю «гранд-тур» по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга — не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху.
Denne bog er ikke tilgængelig i øjeblikket
505 trykte sider
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Vurderinger

  • Кирилл Шевкуновhar delt en vurderingfor 2 år siden
    👍Værd at læse

    Истории провалов куда полезнее историй о успешном успехе

  • Ivan Yufryakovhar delt en vurderingfor 4 år siden
    👍Værd at læse

  • Khachatur Poghosyanhar delt en vurderingfor 5 år siden
    👍Værd at læse

Citater

  • Anastasiiahar citeretfor 6 år siden
    Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен
  • Егор Склярhar citeretfor 2 år siden
    F0; March 06 = S0 (1 + s + i)

    Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго».
  • Егор Склярhar citeretfor 2 år siden
    Самая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы

På boghylderne

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)