Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Denne bog er ikke tilgængelig i øjeblikket
505 trykte sider
- Oversætter
- М. Черноглазова
Vurderinger
- Кирилл Шевкуновhar delt en vurderingfor 2 år siden
👍Værd at læseИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovhar delt en vurderingfor 4 år siden
👍Værd at læse - Khachatur Poghosyanhar delt en vurderingfor 5 år siden
👍Værd at læse
Citater
- Anastasiiahar citeretfor 6 år siden
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярhar citeretfor 2 år siden
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярhar citeretfor 2 år sidenСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Træk og slip dine filer
(ikke mere end 5 ad gangen)