Jensen tardo 12 años en escribir su obra maestra, Periplo escandinavo (o El largo viaje) (1908–1922), una epopeya Histórica que narra la historia de la humanidad desde la época glaciar hasta Cristóbal Colón. Está compuesta por seis volúmenes: Det tabte land (La tierra perdida), Broeen (El glaciar), Norne-Gæst, Cimbrernes Tog (La caravana cimbria), Skibet (La nave), La Catedral y Cristóbal Colón.
